Der Donnerstag hat tatsächlich ein klein wenig was mit Donner zu tun. Er leitet sich nämlich vom germanischen Gott Donar (Thor), dem Wettergott, ab. Er ist das Äuquivalent zum antiken Gott Jupiter (dies lovis), was auch heute noch im Französischen (jeudi) und auch Spanischen (jueves) zu finden ist.
Im bairischen Sprachraum findet sich zusätzlich die Form „Pfinztag„, was so viel wie fünfter Tag bedeutet. Es war der Versuch der Kirche die heidnischen Namen der Wochentage zu verdrängen.
Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Donnerstag auch „kleiner Freitag“ genannt, und nimmt damit Bezug auf das bevorstehende Wochenende.